Мэдрэмжийн шинжилгээгээр нєхцєл байдлын єєрчлєлтєд їр дїн хэр мэдрэмжтэйгээр єєрчлєгдєж байгааг тодорхойлдог. Янз бїрийн нєхцєл байдал байж болох їр дїнгїїдийг тодорхойлоод, эдгээрийн хэлбэлзлийн хїрээг тооцож гаргана. Їїнийг боломжит хамгийн их їр дїнгээс хамгийн бага їр дїнг хасах журмаар тодорхойлдог. Хэлбэлзлийн цар хїрээ их байх тусам эрсдэл єндєр байдаг.
Жишээ1: А ба Б гэсэн хоёр хєрєнгє оруулалтын тєслийн аль нэгийг нь сонгох боломжтой. анхны хєрєнгє оруулалт адил 1.000.000 тєгрєг. Єгєєжийн тївшин ойролцоо. дараах мэдээлэл єгєгдсєн.
А Б
Жилийн єгєєж:
хамгийн бага 13 % 7 %
дундаж 15 % 15 %
хамгийн єндєр 17 % 23 %
-----------------------------------------------------------
Хэлбэлзэх хїрээ 4 % 16 %
жишээг авч їзвэл
єгєєжийн дундаж тївшин ижил байгаа боловч хэлбэлзлийн хїрээг тодорхойлж їзвэл
А: 17-13= 4 %
Б: 23-7= 4 %
эрс ялгаатай їр дїн гарч байна. Їїнээс їзэхэд А тєсєл харьцангуй бага эрсдэлтэй байна.
Магадлал
Магадлалыг ашиглан эрсдлийг илїї нарийн тооцох боломжтой. Магадала бол аливаа нэг їзэгдлийн тохиолдох боломж юм.
Жишээ 2: Хєрєнгє оруулагч хувьцааны їнэ єсєх магадлал 1/4 байна гэж таамаглажээ. Энэ нь хувьцааны їнэ єсєх магадал 25 %, харин буурах магадлал 75 % байгааг илэрхийлнэ. Байж болох боломжит утгуудыг тохиолдох магадлалаар нь илэрхийлснийг магадалын тархалт гэнэ. Магадалын тархалтыг энгийн аргуудын нэг нь графикийн арга байдаг.
Хvлээгдэж буй єгєєж (ER)
Эрсдлээс шалтгаалан єгєєжийн боломжит хэд хэдэн утга гарч байгаа тохиолдолд гол чиг хандлагыг тодорхойлохын тулд хїлээгдэж буй єгєєжийг тооцож гаргана. Тооцохдоо єгєєжийн боломжит бїх утгуудыг магадлалаар нь їржїїлээд нийлбэрийг нь авна.
ER=K1*P1+K2*P2+ ...+Kn*Pn
K- єгєєж
Р- тохиолдох магадлал
Жишээ1 -ийн А тєслийн Хїлээгдэж буй єгєєжийг тооцож їзье.
А тєсєл
єгєєж: магадал
хамгийн бага 13 % 0.25 %
дундаж 15 % 0.5 %
хамгийн єндєр 17 % 0.25 %
-----------------------------------------------------------
ER=(13*0.25)+(15*0.5)+(17*0.25)=15 %
Стандарт хазайлт
Эрсдлийг тооцоход тїгээмэл хэрэглэгдэг статистикийн хэмжигдэхїїн нь стандарт хазайлыг олох явдал юм. Стандарт хазайлт нь хїлээгдэж буй єгєєжийн тархалтыг илэрхийлнэ.
%